DiplomarbeitThema der DiplomarbeitAnalytische und numerische Untersuchung des Modells von Heston zur Optionspreisberechnung AufgabenstellungDas Modell von Heston zur Optionspreisbestimmung bei stochastischer Volatilität führt auf eine Anfangswertaufgabe für eine parabolische Differentialgleichung 2. Ordnung in den Parametern t (Zeit), v (Volatilität) und S (Wertpapierkurs), wobei die Parameter vor den 2. Ableitungen degenerieren. Die Existenz und Eindeutigkeit einer schwachen Lösung sind zu untersuchen. Zur numerischen Lösung ist ein Finite-Differenzen- und/oder ein Finite-Elemente-Modell zu formulieren und zu untersuchen. DownloadAuf Anfrage schicke ich gerne eine PDF-Version, der Inhalt ist aber im wesentlichen im unten benannten Artikel wiederzufinden. VortragOption Valuation in Heston's Stochastic Volatility Model using finite element methods (pdf) (450kB) (gzipped pdf) (380kB)ArtikelApel, T., Winkler, G. and Wystup, U. (2001). Valuation of Options in Heston's Stochastic Volatility Model using Finite Element Methods. Foreign Exchange Risk. Risk Publications, London, November 2001.LinksWeitere Informationen befinden sich auf der Seite von Peter A. Forsyth und der Seite von MathFinance.This document was last modified on Wednesday June 13, 2007 |